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托举人才
张新雨
邮      箱:xinyu@amss.ac.cn
学      历:博士
工作单位:中国科学院数学与系统科学研究院
职      称:副研究员
研究发方向:模型平均、模型选择、组合预测
建立基于模型平均的参数估计和假设检验理论。将不使用局部误设定假设,建立模型平均估计的渐近正态分布理论,基于这个正态分布构建置信区间和假设检验将是非常方便的;将研究模型的不确定性来自于分布不确定性情形下的模型平均估计,如随机前沿生产模型的平均估计。
提出Copula的模型平均估计。Copula是分析金融市场之间相关关系的常用工具。现有的Copula的估计方法的理论性质都依赖于模型的正确设定。模型往往是现实的近似,这意味着模型通常是误设定的。此情形下,采用模型平均估计更加稳健。
进行大数据背景下的模型平均研究。大数据结构和相关关系相对以往的数据更加复杂,很难用单个模型对大数据进行建模,因而有必要把模型平均技术应用在大数据分析。